Pilihan Trading Mathematica

Saya baru saja membeli salinan saya dan ingin membuat model futures dan options trading systems. Dari: richard. wesley. todd pada 13 Okt 2009 23:19 Pada 13 Oktober, 6:18, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt wrote: gt Siapa yang menggunakan Mathematica untuk trading dan backtesting Saya menggunakannya untuk membantu saya mengembangkan indikator teknis untuk mendukung trading saya. Beberapa kali, saya menulis tulisan yang melibatkan penggunaan mathematica saya: movethemarketsblogtagmathematica Sampai saat ini, hanya beberapa penyelidikan kecil, dan kemudian saya terus mengejar sesuatu di salah satu platform perdagangan yang dapat diprogram. Segera, saya berencana untuk mengikat mathematica ke ninjatrader melalui link API, dan memilikinya melakukan analisis sebenarnya. Itu akan menjadi besar jika berhasil, karena saya tidak akan prototipe ide dan kemudian menerapkannya kedua kalinya dengan tangan. Dari: Armand Tamzarian pada 13 Okt 2009 23:20 Pada tanggal 13 Oktober, 6:18, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt wrote: gt Siapa yang menggunakan Mathematica untuk trading dan backtesting gt gt Saya baru saja membeli salinan saya dan ingin membuat model futures dan opsi sistem perdagangan gt. Gt gt Terima kasih, Joel gt gt --- twitterwagerlabs Tidak dapat menjawab pertanyaan Anda tapi saya menduga Anda memiliki Bloomberg jadi ini mungkin menarik: Dari: Michael Stern pada 13 Okt 2009 23:21 Kami menggunakannya untuk tujuan semacam itu. Jika Anda menggunakan Bloomberg, Anda mungkin ingin mencoba alat impor data Bloomberg-to-Mathematica kami di Perpustakaan Wolfram. Joel Reymont wrote: gt Siapa yang menggunakan Mathematica untuk trading dan backtesting gt gt Saya baru saja membeli salinan saya dan ingin membuat model futures dan opsi sistem perdagangan gt. Gt gt Terima kasih, Joel gt gt gt twitterwagerlabs gt gt Dari: Joel Reymont pada 14 Okt 2009 07:58 Apakah Mathematica cocok untuk mengikuti perkembangan deret waktu yang dibangun dari umpan data real-time Misalkan saya ingin menggunakan daytrade futures . Saya bisa mencoba untuk menghubungkan ZenFire (rithmic) ke Mathematica tapi haruskah saya memperbaruinya dalam rangkaian waktu berbagai kontrak atau haruskah saya melakukan ini di luar Mathematica Jika saya memperbarui rangkaian waktu secara real time di Mathematica, mungkinkah itu menyimpan file dari Ganda pada disk daripada menyimpan segala sesuatu dalam memori Dengan kata lain, adalah Mathematica cocok sebagai centang (quote) databaseTradingChart TradingChart secara default termasuk grafik candlestick dan indikator volume. Tanggal tanggal saya dianggap sebagai urutan kejadian yang diperintahkan, dan tidak ditunjukkan dalam skala waktu absolut. Format tanggal untuk tanggal saya sama seperti yang digunakan di DateListPlot. Nama quot quot quot daterange sama dengan yang digunakan dalam FinancialData. Indikator ind saya bisa menjadi objek FinancialIndicator. Wrappers dapat diaplikasikan pada indikator dengan menggunakan form w ind i. Pembungkus dapat diterapkan ke keseluruhan dataset menggunakan w w. Ohlcv 1. 8230 atau w. Pembungkus berikut dapat digunakan: memberikan anotasi Pengaturan yang memungkinkan untuk Penampilan meliputi: quotCandlestickquot. QuotOHLCquot QuotLinequot. Dan tidak ada Argumen yang dipasok ke ChartElementFunction adalah kotak wilayah min. X maks. Min. Y maks. I. I. H i. L i. C i. Dan metadata 1. M 2. 8230. Daftar setting built-in untuk ChartElementFunction dapat diperoleh dari ChartElementData quotTradingChartquot. Argumen yang dipasok ke ColorFunction adalah tanggal. Buka. tinggi. rendah. dekat. volume. Buka - buka Dengan ScalingFunctions - gt s y. Fungsi s y diterapkan pada semua harga (terbuka, tinggi, rendah, dekat). ScalingFunctions hanya mempengaruhi tampilan dan tidak ada kontrol. Gaya dan spesifikasi lainnya dari pilihan dan konstruksi lainnya di TradingChart secara efektif diterapkan pada order TrendStyle. Fungsi warna Gaya dan bungkus lainnya, dan ChartElementFunction. Dengan spesifikasi terakhir yang mengesampingkan strategi perdagangan opsi sebelumnya. Strategi Opsi Perdagangan Dasar Demonstrasi ini menunjukkan strategi perdagangan dasar standar yang dibentuk oleh kombinasi opsi telepon Eropa dan opsi opsi bersama dengan saham yang mendasarinya. Hasil akhir (net profit) pada saat kadaluwarsa ditunjukkan sebagai fungsi harga saham pada saat kadaluwarsa (), yang dinyatakan sebagai sebagian kecil dari harga saham awal (). Strategi dapat dimodifikasi dengan memilih quotcustomizequot dan bermain dengan jenis, jumlah, dan pemogokan masing-masing komponen. Volatilitas saham mungkin juga bervariasi sedangkan untuk tingkat kesederhanaan suku bunga nol dan dividen dan waktu tetap untuk kadaluwarsa diasumsikan. Garis putus-putus vertikal di plot sesuai dengan harga strike dari pilihan. HAL-HAL YANG PATUT MENCOBA Snapshot 1: Tongkat puting kuototik terdiri dari posisi panjang dalam opsi put bersama dengan persediaan di bawahnya. Opsi put secara efektif memastikan penurunan harga saham, sehingga membatasi potensi kerugian terhadap biaya opsi put. Snapshot 2: spreadcot quotbutterfly terdiri dari posisi panjang dalam dua opsi panggilan dengan harga strike yang berbeda, bersamaan dengan posisi short dalam panggilan dengan dua kali bobot dan harga strike di antara dua yang pertama. Kombinasi ini memberi imbalan terkonsentrasi di sekitar harga spot awal (), dan digunakan saat pergerakan harga kecil diantisipasi. Snapshot 3: Kombinasi yang disesuaikan dengan fungsi pembayaran yang tidak lazim, dibentuk dengan memvariasikan jumlah dan harga strike dari komponen kupu-kupu yang menyebar. J. C. Hull, Options, Futures, dan Derivatif Lainnya. Upper Saddle Creek, NY: Prentice Hall, 2006. PERMANEN CITATION